资金利率直逼去年债灾高点!昨天打趣美“假加息” 今天央妈板子到

2017年03月17日 23:08
来源: 券商中国
编辑:东方财富网

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一年期银行间利率互换(IRS)今天报价已重新回去年12月20日债灾最高峰期的高点。资金利率紧张情况十分突出,值得密切关注。

  股市维稳越来越像“北京蓝”,会议结束也立马结束。

  全国两会刚闭幕,今天上证指数就以1%的绿线跳入大家眼帘,1%虽然不算大,但也创下近4个月来最大跌幅。

  昨天,大家都还在笑容满面地说美联储搞了一次假“加息”,因为包括A股在内的大多市场,股市和大宗商品纷纷“闻过则喜”,A股上到了去年12月份的高点,大宗更是一片反弹。

  然而今天,板子就落下来了。央行要求很明确,“不以物喜不以己悲”,落点很精准。回购市场个别品种先暴涨后大幅回落。但是银行利率互换(IRS)和上海银行间同业拆放利率(Shibor)都在持续走高。

  特别是,一年期银行间利率互换(IRS)今天报价已重新回去年12月20日债灾最高峰期的高点。资金利率紧张情况十分突出,值得密切关注。

  今日股市资金在流出

  从行业来看,申万一级行业中无行业板块呈主力净流入,28个板块均为净流出,其中非银金融板块净流出最多,为29.49亿元。

  逆回购先狂飙后回落

  我们先看看,7天国债回购和28天国债回购情况。

  7天国债回购(GC007)▼

  28天国债回购(GC028)▼

  国债回购持续上涨说明资金成本大幅飙升。但是尾盘却又大幅跳水,说明央行出现了“临时流动性”的精准操作释放了流动性。

  据央行公告,3月17日,央行以利率招标方式开展了600亿元逆回购操作,7天、14天、28天逆回购操作量均为200亿元,中标利率为2.45%、2.60%和2.75%,与昨日持平。

  在美联储如期加息后,中国央行在3月16日上调了中期借贷便利(MLF)和公开市场逆回购利率10个基点,今日利率保持稳定。

  不过,从量上来看,鉴于今日到期逆回购为600亿元,故今日公开市场实现了资金均衡,完全对冲了到期量,结束了此前公开市场连续16个交易日的净回笼态势。

  银行间“资金荒”接近去年债灾高峰期

  虽然央行进行了600亿元的逆回购操作,但是银行间资金却并不如16日外界想象的那么宽松。

  国信证券固收研究团队认为,目前金融机构的资金面受缴税、转债申购及季末MPA考核等因素扰动,市场谨慎预期难消。

  如果我们看利率互换(IRS)和Shibor两个指标就会发现,银行间资金仍然十分紧张。今天,中国1年期利率互换(IRS)报3.59%,仅次于2016年12月20日,债灾峰期的最高点。

  银行间市场资金利率逼近去年债灾?最少从指标上看,是这样。特别是,中国1年期利率互换(IRS)这个有指标意义的走势来看,资金紧张情况非常严重。

  中国1年期利率互换(IRS)报3.59%,2016年12月20日债灾高峰期报3.61%。

  1个月期Shibor报4.2775%▼

  今天,隔夜Shibor大涨19.2bp报2.6330%;7天期Shibor涨3.12bp报2.7250%,1个月期涨5.57bp报4.2775%,创2015年4月17日以来新高;3个月期涨2.4bp报4.3507%。

(原标题:资金利率直逼去年债灾高点!昨天打趣美“假加息”,今天央妈板子到)

(责任编辑:DF155)

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