银行间债市早盘强势整理 流动性稍紧但整体仍平稳

2017年06月20日 13:42
来源: FX168
编辑:东方财富网

东方财富网APP

  • 方便,快捷
  • 手机查看财经快讯
  • 专业,丰富
  • 一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈

  中国银行间债市在上日全面走强后,周二(6月20日)期现货稍显获利回吐压力,均呈强势整理。银行间市场现券收益率开盘小幅下行后整体止跌回稳,仅两年以内短期国债收益率跌幅较大,曲线倒挂得到明显修复,中金所国债期货高开回落后亦震荡偏强。

  据交易员透露,周二剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.15%/4.14%,上日尾盘为4.16%/4.15%。剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.49%/3.48%,上日尾盘为3.4950%/3.47%。

  与此同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709周二早盘收报98.270元人民币,较上日结算价涨0.05%;10年期国债主力合约T1709收报95.945元,较上日结算价涨0.03%。

  此外,今日中国财政部首次进行的国债做市支持操作,随买的一年国债收益率略低于二级市场。财政部周二上午进行首次国债做市支持操作,本次随买操作标的券--一年期国债170009CN170009=CFXS最终中标收益率为3.4901%,略低于二级市场最新3.50%的成交水平;此次竞标倍数为1.16倍。

  交易员指出,财政部此次以一年品种为随买标的,修复曲线的意图较为明确,这也是推动今日短券收益率走低的主要动力。

  华东一银行交易员谈到,短券强势主要应该还是受今日随买结果预期较为乐观的影响,实际结果看,与二级偏差不大,其影响应该是一步到位。

  市场资金面上,中国央行公开市场周二既无投放也无回笼,尽管银行间市场流动性早间稍显紧势,但大行保障供给情况下资金面整体仍属平衡。交易人士表示,随着缴税临近尾声,央行逆回购投放亦逐步减量,但对市场影响有限,机构半年末流动性预期尚可,跨季资金价格亦稳步回落。

  中国央行公开市场今日仅进行总额100亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算,完全对冲单日到期量;据路透统计,本周公开市场共有2,500亿元逆回购到期,其中今日逆回购到期100亿元。

  上海一银行交易员表示,前几天央行逆回购加量投放有对冲月度缴税走款的考量,目前减少投放对资金面影响还比较可控,但是季末MPA考核对非银等机构的扰动还是不能忽视。

  北京一银行交易员称,最近跨季资金供给偏少,机构也多把期限缩短在14天,长期限资金需求下降的同时,成交量也开始收缩;一个月和三个月同业存单价格也回落到4.6%-4.7%附近。

(责任编辑:DF316)

842人参与讨论 我来说两句… 举报
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 换手率
  • 资金流入
请下载东方财富产品,查看实时行情和更多数据
点击排行
郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-54509984 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509988-2345/021-24099099