美联储75个基点加息“靴子落地” 2年期美债收益率触及15年新高
2022年09月22日 08:36
来源: 新华财经
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  新华财经北京9月22日电美联储周三(当地时间21日)再次加息0.75个百分点后,2年期美债收益率突破4.1%,飙升至2007年以来的最高水平。当天,对政策利率敏感的2年期美债上涨15个基点至4.113%,达到2007年10月(4.138%)以来的最高水平;与此同时,基准10年期美债收益率升至3.64%的高位,为2011年2月以来的最高水平。

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  上周四(9月15日),6个月期美债收益率率先触及4%高点,本周一(19日)1年期美债收益率突破4%,周三,2年期美债收益率亦突破4%。美国财政部数据显示,2年期国债收益率在2022年年初时约为0.11%,截至昨日收盘,这一差距扩至391个基点;2年期与10年期美债收益率利差从82个基点变成倒挂51个基点,5年期与30年期美债收益率利差从130个基点变成倒挂24个基点。 一些投资者认为,短期利率高于长期利率的这种曲线显著倒挂预示着经济衰退的风险。

  美国财务研究分析中心的山姆·斯托瓦尔(Sam Stovall)表示,“其结果是,债券收益率倒挂继续扩大,导致股市进一步下跌,因衰退风险增加。”

  为了降低接近上世纪80年代初以来最高水平的通货膨胀率,美联储将联邦基金利率上调至3%-3.25%的区间,为2008年初以来的最高水平。交易员们一直担心,美联储在更长时间内保持更为强硬的立场,这超出了一些人的预期。

  根据周三发布的预测中值,美联储计划今年继续积极对抗通胀,到2022年底将利率提高到4.4%。这次会议的预测显示,美联储预计在今年剩下的两次会议上至少加息1.25个百分点。据CME“美联储观察”,美联储11月加息50个基点的概率为36.5%,加息75个基点的概率为63.5%。

  Crossbridge资本首席投资官曼尼什·辛格接受媒体采访时认为:“长期来看,美国不可能将利率维持在2.5%以上。”

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  为了降低接近上世纪80年代初以来最高水平的通货膨胀率,美联储将联邦基金利率上调至3%-3.25%的区间,为2008年初以来的最高水平。

  欧元区市场方面,长债收益率下跌,短债收益率攀升,因预期主要央行将进一步收紧货币以抑制通胀。2年期英债收益率上升11个基点,至3.4%。2年期徳债收益率攀升4.5个基点至1.75%,10年期徳债收益率下跌5个基点至1.88%。

  在对利率和经济数据的季度更新估计中,美联储官员们一致认为,失业率明年将从目前的3.7%升至4.4%。这种幅度的增长往往伴随着衰退。与此同时,他们预计2022年的GDP增速将放缓至0.2%,在接下来的几年略有上升,长期增速仅为1.8%。修正后的预测较6月份的1.7%大幅下调,而且是在连续两个季度出现负增长之后。

  宏观和战略连续经济策略师迈克·加拉格尔说,“越来越多的少数人”担心美联储在通胀上升问题上的判断是错误的。

  但是,高盛(Goldman Sachs)策略师认为,美联储加息是一剂痛苦但必要的“良药”。该投资银行的凯撒·马斯里Caesar Maasry表示,为了控制通胀,金融环境需要“收紧”。

  其他经济数据方面,全美不动产协会(NAR)公布,美国8月成屋销售较前月减少0.4%,为连续第七个月下降;经季节性调整后成屋销售年率为480万户,除去2020年春销售因疫情重创经济而骤降,这是2015年11月以来的最低水平。面对抵押贷款利率急升和顽固的高房价,人们的负担能力进一步恶化,不过销售下降速度较前几个月有所放缓。

  一级市场方面,美国财政部周三临时增发了一期119天现金管理国库券,数量为300亿美元。周四(当地时间9月22日),将发行3期国债共1100亿美元,其中4周和8周短债分别发行500亿和450亿美元,续发10年期通胀保值债券150亿美元,实际存续期9年10个月。

  截至9月22日亚市交易时段北京时间8时,短期美债收益率普涨,只有1年期美债收益率跌2.2个基点至4.051%,2年期涨8.4基点至4.079%,3年期大涨9.1个基点至4.031%,亦创15年新高。

(文章来源:新华财经)

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原标题:美联储75个基点加息“靴子落地” 2年期美债收益率触及15年新高
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