央行公开市场净回笼量620亿元 10年期国债期货主力合约大幅下跌
2023年01月11日 06:32
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  债市重大事件

每日要闻

  1.瑞银首席中国经济学家汪涛10日在第二十三届瑞银大中华研讨会上预测,今年地方政府专项债规模可能会比去年略有扩大,去年是3.65万亿元,今年有望达到3.8万亿元。(信息来源:财联社)

  2.央行发布数据,初步统计,2022年末社会融资规模存量为344.21万亿元,同比增长9.6%。(信息来源:证券时报)

因交易异常引起的停牌事件

取消发行事件

  央行动态

  央行公告称,为维护年末流动性平稳,2023年1月10日人民银行利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%。同时,1月10日有500亿元7天期逆回购和140亿元14天期逆回购到期,市场净回笼量620亿元。

  未来5个交易日,共有110亿元7天期、130亿元14天期逆回购和7000亿元12月期中期借贷便利到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

  一级市场(1月11日)

发行与到期预告

  1月11日预计共发行债券73只,发行额2705.0亿(不含同业存单)。

  在利率债方面,国债发行2只,共1700.0亿;政策性银行债发行3只,共250.0亿。

  在信用债方面,金融机构债发行4只,共65.0亿;短融发行38只,共310.2亿;中票发行16只,共127.6亿;公司债发行5只,共37.0亿;资产支持证券发行3只,共15.2亿。

  政府支持机构债发行2只,共200.0亿。

各类型债券发行只数占比情况

  1月11日到期债券共115只,到期额896.68亿元。其中,赎回债券1只,到期额6.0亿元;到期偿付债券114只,到期额890.68亿元。

未来3月债券偿还情况统计

特色新债介绍

  【利率债】

  【同业存单】

  同业存单方面,1月11日计划发行609.6亿,到期355.0亿,发行额前五分别是:23兴业银行CD016、23江苏银行CD008、23交通银行CD016、23杭州银行CD004、23建设银行CD003。

  其中,1M发行债券16只,共79.8亿;3M发行债券35只,共177.9亿;6M发行债券26只,共56.4亿;9M发行债券20只,共45.0亿;1Y发行债券32只,共250.5亿。

  从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券67只,共457.2亿;发行主体评级为AA+的发行债券38只,共119.5亿;发行主体评级为AA-的发行债券4只,共7.1亿;发行主体评级为AA的发行债券14只,共50.1亿;发行主体评级为A+的发行债券6只,共5.7亿。

  【非金信用债】

  1月11日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)62只,共490.0亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

  二级市场(1月10日)

  截至1月10日,与上一个交易日相比:

  国债方面,截至18:00,10年国债活跃券报2.8700%,上行3.00BP.国开债方面,10年国开活跃券报2.9925%,上行3.50BP。

  国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报100.065,跌0.23%;5年期国债期货主力合约报100.840,跌0.16%;2年期国债期货主力合约收盘报100.790,跌0.06%。

  信用债方面,截至1月10日17:00,交易所成交量前三的债券为:22嘉城02、21基建01、22广电01;交易所涨幅前三的债券为:20织里01、13陕东岭、H0融创03。

  货币市场与收益率曲线(1月10日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

  1月10日,中债10年国债收益率报2.8602%,上行1.74BP;1月9日美国十年国债收益率报3.5300%,下行2.0BP。

10年期中美国债到期收益率走势

  中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.4799%,上行2.72BP;中债5年城投债(AAA)收益率报3.4686%,上行0.94BP。

  注:信用利差以国开债收益率为基准

  注:信用利差以国开债收益率为基准

  市场预报

  1.1月13日:海关贸易数据。

  2.1月20日:LPR公布日。

文章来源:东方财富Choice数据 责任编辑:43
原标题:央行公开市场净回笼量620亿元,10年期国债期货主力合约大幅下跌|债市纵览
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