债市纵览:央行公开市场净投放量9330亿元 国债期货全线收跌
2023年01月17日 08:39
来源: 东方财富Choice数据
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  据国家统计局网站消息,2022年12月份,全国工业生产者出厂价格同比下降0.7%,环比下降0.5%;工业生产者购进价格同比上涨0.3%,环比下降0.4%。2022年全年,工业生产者出厂价格比上年上涨4.1%,工业生产者购进价格上涨6.1%。

  债市重大事件

每日要闻

  1.根据成都海关统计,2022年四川货物贸易进出口总值10076.7亿元,首次突破一万亿大关,规模位列全国第8,同比增长6.1%。(信息来源:证券时报)

取消发行事件

因交易异常引起的停牌事件

  央行动态

  央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2023年1月16日人民银行开展7790亿元中期借贷便利(MLF)操作、820亿元7天期和740亿元14天期公开市场逆回购操作,中标利率分别为2.75%、2.00%、2.15%。同时,1月16日有20亿元7天期逆回购到期,市场净投放量9330亿元。

  未来5个交易日,共有2690亿元7天期逆回购、1510亿元14天期逆回购和7000亿元12月期中期借贷便利到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

  一级市场(1月17日)

发行与到期预告

  1月17日预计共发行债券91只,发行额3419.5亿(不含同业存单)。

  在利率债方面,政策性银行债发行6只,共540.0亿;地方政府债发行32只,共2471.3亿。

  在信用债方面,金融机构债发行3只,共35.0亿;短融发行21只,共216.6亿;中票发行15只,共122.2亿;资产支持证券发行14只,共34.4亿。

各类型债券发行只数占比情况

  1月17日到期债券共111只,到期额1160.32亿元。其中,回售债券10只,到期额115.1亿;赎回债券2只,到期额7.3亿;到期偿付债券99只,到期额1037.92亿。

未来3月债券偿还情况统计

特色新债介绍

  【利率债】

  【地方政府债】

  1月17日,预计4个省市将发行地方政府债32只,发行额2471.3亿。其中,一般债券5只,发行额504.5亿;专项债券27只,发行额1966.8亿。

  分地区来看,湖南发行地方政府债2只,发行额100.5亿;四川发行地方政府债9只,发行额578.1亿;江西发行地方政府债11只,发行额441.5亿;广东发型地方政府债10只,发行额1351.4亿。

  【同业存单】

  同业存单方面,1月17日计划发行634.6亿,到期335.2亿,发行额前五分别是:23建设银行CD007、23渤海银行CD022、23渤海银行CD023、23民生银行CD034、23杭州银行CD010。

  其中,1M发行债券11只,共97.7亿;3M发行债券18只,共97.2亿;6M发行债券26只,共131.6亿;9M发行债券17只,共50.1亿;1Y发行债券33只,共258.0亿。

  从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券53只,共487.3亿;发行主体评级为AA+的发行债券37只,共123.3亿;发行主体评级为AA-的发行债券1只,共1.0亿;发行主体评级为AA的发行债券10只,共18.5亿;发行主体评级为A+的发行债券4只,共4.5亿。

  【非金信用债】

  1月17日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)50只,共373.2亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

  二级市场(1月16日)

  截至1月16日,与上一个交易日相比:

  国债方面,截至18:00,10年国债活跃券报2.9150%,上行2.06BP.国开债方面,10年国开活跃券报3.0600%,上行3.62BP。

  国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报99.800,跌0.27%;5年期国债期货主力合约报100.705,跌0.21%;2年期国债期货主力合约收盘报100.775,跌0.08%。

  信用债方面,截至1月16日17:00,交易所成交量前三的债券为:20吉控01、20遂昌01、21晋文01;交易所涨幅前三的债券为:20世茂02、PR大理债、22桂金D1。

  货币市场与收益率曲线(1月16日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

  1月16日,中债10年国债收益率报2.9167%,上行1.57BP;1月13日美国十年国债收益率报3.4900%,上行6.0BP。

10年期中美国债到期收益率走势

  中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.5196%,上行1.49BP;中债5年城投债(AAA)收益率报3.5330%,上行3.49BP。

  注:信用利差以国开债收益率为基准

  注:信用利差以国开债收益率为基准

  市场预报

  1.1月17日:年度GDP(初值)、工业增加值社会消费品零售总额等。

  2.1月18日:日本央行议息会议。

  3.1月20日:LPR公布日。

文章来源:东方财富Choice数据 责任编辑:6
原标题:央行公开市场净投放量9330亿元,国债期货全线收跌|债市纵览
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